Quantitativer Analyst (w/m/d)

Für unseren Kunden, einen Anbieter von Software und Methodikdienstleistungen im Bereich Banksteuerung, Risikomanagement und Ratingverfahren für den genossenschaftlichen Verbund, suche ich für die Standort Köln zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Quantitativen Analyst (w/m/d).

• Sie validieren oder entwickeln eines der Adressrisikoverfahren im Kunden- oder Eigengeschäft (z.B. Kreditportfoliomodelle, Risikoprämienkalkulation, Ratingverfahren, LGD- und CCF-Schätzung)

• Kenntnisse statistischer Programmiersprachen

• Unter Verwendung finanzmathematischer Methoden erarbeiten Sie die Abbildung adressrisikorelevanter Finanzinstrumente in den Modellen

• Sie unterstützen beim Aufbau einer automatisierten Validierungs- und Entwicklungsumgebung

• Sie werten komplexe Bankdaten aus, auf Basis einer der größten Bankdatenpools Deutschlands

• ein akademischer Abschluss in Wirtschaftsmathematik oder -informatik, Mathematik, Wirtschaftswissenschaften (BWL / VWL) mit quantitativer Ausrichtung

• idealerweise Berufserfahrung im Risikocontrolling bzw. in der quantitativen Methodenentwicklung einer Bank oder in einem banknahen Beratungsunternehmen

• vorzugsweise Erfahrung in der Entwicklung oder Validierung von quantitativen Modellen

• Kenntnisse in einer (statistischen) Programmiersprache, z. B. in R und idealerweise Kenntnisse in der Datenauswertung mit SQL

• ein hohes Maß an Verantwortungsbereitschaft sowie ein ausgeprägtes unternehmerisches Denken und Handeln

• ein hohes Qualitätsbewusstsein, gepaart mit Pragmatismus und Flexibilität

Es erwartet Sie ein modernes Office im Herzen von Köln, mobile und flexible Arbeitszeiten (bis zu 80% Home-Office möglich) sowie weitere attraktive Zusatzleistungen.